【永丰期货】台指选择权盘后-外资放假 台股量缩小跌6点

发布时间:2020-06-13


◆期货走势

台指期週一上涨 32 点至 9618 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 21.7 点,电子期逆价差缩至 - 1.39 点,金融期逆价差扩至 - 7.1 点。现货部分,三大法人卖超 28.44 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 1265 口至 3079 口,其中外资多单减码超过空单减码,净多单减少 673 口至 35689 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净空单减少 2017 口至 - 1796 口。

台股经过週六独家开盘后,紧接而来的耶诞假期,让外资普遍未上工,以致週一台股仅剩内资独撑陷入量能不出态势,指数呈现狭幅整理,全日高低区间不到 50 点,盘势呈现横盘整理状直至收盘,终场加权指数下跌 6.46 点或 0.067%,收在 9639.7 点,成交量能 684 亿,较前一日增加 296.87 亿。盘面上大型权值股跌多涨少,前 10 大权值股仅有鸿海、大立光 2 档呈现小涨,不过投信作帐行情让中小型股表现活跃,尤其 5G 题材的网通、光纤族群都有多档个股冲上涨停。技术面观察,加权指数开高走低以低量小幅收黑,目前短天期以及月季线仍呈下弯,KD 与 MACD 则仍有持续向下的迹象,近日外资放假的情况下,行情恐持续呈现狭幅震荡格局,建议投资人可密切关注未来休假结束后的外资动向。

◆选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 10000 点,卖权集中在 9000 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10000 点,卖权未平仓最大量集中在 9000 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.05 升至 1.08,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 17.22% 降至 16.91%,卖权平均隐含波动率由 22.19% 升至 22.31%,买权降卖权升。选择权部位整体来看显示为中性格局 (永丰期货研调)

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